|
多年来，我一直在研究如何对交易复盘。但是复盘是许多交易员要么回避、要么没有花足够的时间研究的话题之一。因为大多数交易员只是简单地把复盘看成计算自己盈利多少，亏损多少。 当然，计算盈亏是交易最终要做的事。然而，在交易过程中，有效地评估自己每日交易的表现（复盘）才是持续盈利的关键。
复盘的定义
复盘可以用多种形式和复杂的算法进行，但它本质上是用来评估交易员回报和风险承受力的机制。所有类型的交易员都可以使用这种机制，不论您是长线交易员，短线交易员，还是任何其他类型的交易员。 做好复盘的一大挑战在于处理好大量数据，运用好多种评估方法，而这就是下面要讲的内容。
复盘报告
复盘报告旨在为您提供交易情况的关键数据，然而，大多数复盘报告只是交易数据的简单复制。 大多数复盘报告是这样的:
很多人会认为这份复盘报告列出了这么多数据，解决问题应该就会变得很容易，但实际情况恰恰相反。 这类报告的问题不在于数据不够准确，也不在于没有列出有用的信息。它们的问题在于提供了太多的信息，数据十分繁杂，而毕竟我们大多数人都不是统计学家。 所以我建议大家关注以下五大数据
复盘的五大数据
1、盈利订单的数量
2、亏损订单的数量 3、净利润 4、最高盈利额 5、最高亏损额
而在实际操作过程中，具体关注上述哪几大数据取决于每位交易员的实际情况。
复盘图表
在看完复盘报告后，下一步要做的就是制作复盘图表。 大多数活跃的交易员和短线交易员都是视觉学习者。这是因为他们的交易日常就是坐在闪烁的屏幕前盯盘好几个小时，寻找交易机会。
一图胜千言。从基本的折线图中，您可以看出自己的盈利情况如何。 复盘图表是您交易活动的视觉呈现。看了自己的复盘图表后，您会发现自己经历了哪些大幅下降或上升，看到自己的账户金额总在某个数值附近徘徊，无法实现突破。 但除了这些您还需要问自己：复盘图表真正如何为我带来价值的增长?这些图表如何帮我找到交易系统中的问题?
关心自己的交易表现
这个问题困扰了我很多年，一旦我进入一个好的交易状态，我就开始想：别的交易员赚了多少钱？我喜欢看关于顶级交易员的文章，比如50位盈利的日内交易员名单；在不到两年的时间里把5万变成了100万美元的交易员故事。 在知识层面，我知道这些盈利要么是无法证实的，要么是交易业绩中的“独角兽”十分少见。然而，出于某种原因，我无法阻止自己在心里思考：我可以获得更多盈利吗？我是不是本可以在今年或上周盈利更多? 其实这是一个死循环，交易员感到如果他们能像这些交易员一样出色，他们交易生涯中就会奇迹般地变得顺利。 现在就让我来打破这个没有实际意义的幻想吧，请花点时间来消化一下这个概念：您无需关心他人的交易表现，唯一需要关心的是您自己的交易表现。 问自己：我一周的盈利目标是多少，我在一年的波段交易中应该能赚多少钱? 一旦您在心里接受了这一点，您就为突破现在的状态做好了准备。
复盘的关键指标
虽然有大量的图表、公式和复杂的算法来复盘您的交易表现，但只有R值和最大交易回落这两个指标是最重要的。
1R值R是利润因素，它用盈利的总额除以亏损总额来计算您的盈利能力。R能让展现盈利与亏损关系，而不管交易的数量。所以，如果只有40%的胜率，但总盈利额比总亏损额大得多，仍然会盈利。请看下面的表格: 正如您所看到的，在这个例子中，即使亏损的交易数量（6笔）比盈利的交易数量（4笔）多，您仍然可以在盈利的交易中获得65%的利润。所以不要再纠结于输赢比例了，把注意力放在R值上。
2最大交易回落 (MDD)最大交易回落是帐户净值从最高点的滑落程度，表示您在最近创造最高盈利中亏损了多少。 例如，如果您有10万美元的最高盈利，之后盈利减少到了8.5万美元，那么您的最大交易回落是15%（（10－8.5）/10）。 复盘时，最大交易回落可能是您应该监控的最有价值的关键指标。就像我经常说的，顶尖的10%的交易员与爆仓的交易员之间的区别在于，前者有能力将自己的最大交易回落款降至最低。
综合范例
以下是进行复盘的具体步骤：
1确定复盘周期为了做好复盘，您需要首先确定自己的复盘周期。我的复盘周期是10天，您可以根据自己的实际情况来定。
2建立交易基准您应该在自己的第一个5到10个周期后开始建立您的交易基准。在第一个周期，您的R值可能只有0.35，但MDD值达到了25%。但是不要对这些数字进行是好坏的定义，要记住，这些数字都是相对的，对您的交易过程而言是独一无二的。
当您继续建立基线时，您在训练自己的大脑以更短的时间思考。 交易员总是在交易中迷失自己，希望要么想要大赚一笔，要么变得情绪化。这是失去对时间概念的把握带来的负面影响。 想象一下，假如您的生命只剩5天，您肯定能很快决定如何度过这几天的时间。比如见您的家人，完成一部分遗愿清单等等。现在，如果问您在未来的30或40年里想做什么?问题就会变得难以回答，而且往往还会导致更多的问题。 交易也不例外。如果每次只用10笔交易用来复盘，您就会更用心对待每笔交易，这将帮助您专注于您的复盘周期内的交易。
3绘制图表现在，您需要绘制两个简单的图形：一个R值图，一个MDD值图。
对于R值图，如果您看到折线随着复盘周期增加向图表的右上角移动，这意味着您的盈利正在逐渐超过亏损，并且盈利得越来越多。 要注意的一点是，它不会按直线向右上角增长的，因为前进的道路上总是有很多曲折，交易的前进道路也不例外。
对于MDD值图，如果您看到折线随着复盘周期增加，与R图完全相反，向图表的右下角移动，这意味着您的最大交易回落越来越低，在最高盈利中回吐的金额越来越少，也就意味着您的盈利得越来越多。
4与自己竞争不得不承认的一点是：交易是一场“零和游戏”。您的亏损会变成别人的盈利，但同样别人的亏损也会变成您的盈利。 所以，与其和别人竞争，担心他们的回报，不如自己和自己竞争。不要再问别人自己应该盈利多少或实际的回报率应该多少，开始根据您的能力来定义自己的盈利目标。 建立了您自己的基准后，尽您所能去超越这个基准。继续使您的R值图向右上角移动，使您的MDD值图向右下角移动。让自己对每个复盘周期都有这种程度的关注，最终会让您成为成功的交易员中的一员。
总结
其实做好复盘十分简单，您只需要两个以盈利能力为中心，非常基本的交易表现指标—— R值和MDD值，并在较短的周期内定期衡量这些指标。
所以，别再让自己纠缠于涵盖数十个交易表现指标的交易报告了，赶紧把这套简约的复盘方法用起来吧！
| 
